Стоял я на покупку ХХХ лотов по 31,0801; даже в последние минуты было «ощущение», что «продавят» и смогу взять — но «не случилось»...

Почему хотел купить? Честно говоря, это был больше спекулятивный «интерес» 10-20 копеек на завтрашнем открытии.

Хотя, мне кажется, уже стоит «задумываться» о среднесрочной покупке:


Честно говоря в 5% рост мне больше верится, нежели в 5% снижение. Пока «идут» спекуляции в рамках сужающегося «канала» и куда его будет «вышибать» пока не понятно (я бы сказал равновероятно). Пока «давящим» фактором можно определить то, что цены торгуются «под» 132, 65 ну и (понятное дело) 21 ЕМА (полгода, 3 месяца и месяц). Однако «слабый» доллар не совсем устраивает экономику, а значит ЦБР может «встать» где-то в районе 30,5.

Диапазон движения 31,5-32,5 пока мне кажется оптимальным; хотя при «пробитии» 30,5 — есть шансы уйти и ниже 29,5. 
Короче — будем «действовать по обстановке»... 

1. DMA на валютный рынок (двухуровневый доступ).
Его анонсировали в феврале 2012, хотя некоторые банки (для своих) начали его предлагать еще в январе (схемные варианты).

С «момента запуска» до настоящего времени не так много компаний стало «прайм-брокерами» на валютной секции.

Могу сказать, что многие банки сейчас занимаются развитием услуги DMA на валютный рынок (разрабатывают регламеты, готовят схемы взаимодействия отделов). Под эту услугу некоторые брокеры (некредитные организации) приобрели в свою структуру банки. А в начале сентября произошла еще одна «революция» — комитет по валютному рынку рекомендовал допустить брокерские компании (некредитные организации) к DMA. Что, конечно, положительно для конечного инвестора, но (на мой взгляд) несколько потеснит банки с их «традиционного» (конверсионного) рынка. Скорее всего, проект по «допуску некредитных организаций к прямым валютным торгам» будет запущен в ноябре-декабре 2012.

При этом (судя по опросу) большинство «физиков» не рассматривает валютный рынок как «возможность спекуляции» — для этого у них есть FORTS и фьючерс на доллар. Большинсво «видит» в валютном рынке возможность купить доллар дешевле, чем «через оперкассу банка» (на рынке курс выгоднее, чем в банке). Т.е. «физики» сейчас готовы «потреблять» расчеты ТОД.

( Читать дальше )

Основное, что нужно понимать клиенту, который выходит на валютный рынок это даты валютирования (расчеты) ТОД (сегодня) и ТОМ (завтра). И понятие «свопа» (роллирования, пролонгации, переноса). Сделка «СВОП» — сделка в результате которой прекращаются обязательства по позиции с датой валютирования ТОД и открываются обязательства по тому же валютному инструменту с датой валютирования ТОМ. При этом, важно, что ТОМ на следующий день становится ТОД и => если Вы хотите и дальше «держать позицию», то снова надо делать «СВОП».
 
Также важен лимит депонирования — выраженный в рублях максимально допустимый объем нетто-обязательств по Открытым позициям, обеспеченный предварительно депонированными на Лицевом счете денежными средствами.
 
Какое будет депонирование – вопрос каждого брокера – м.б. 100%, может быть меньше. Вопрос, что хочет делать клиент?! Если купил и вывел – 100%. Если «поиграть» — то можно депонировать и меньше… Можно сделать на «манер» ГО FORTS и сделать автоматическое свопование сделки.
 


( Читать дальше )

Наверное вы помните мой пост про «слухи» (которые «ходят» мимо меня) - http://smart-lab.ru/blog/73105.php... 

Собственно, как я и предполагал — пункт 2 превратился из слуха в факт.

Комитет по валютному рынку ММВБ-РТС рекомендовал Бирже одобрить изменения в правила допуска к валютным торгам. Т.е. фактически уже официально брокерам разрешили (точнее разрешат) быть участниками валютного рынка ММВБ-РТС (http://rts.micex.ru/n1483).

Наверное, за стеной новостей про QE3, Apple и т.д. «плохо видна» эпохальность данного нововведения…
Да, теперь не только Банки будут иметь доступ к конверсионным операциям.  Да, легальный биржевой валютный рынок станет намного «доступнее» конечному инвестору. Позитивная новость для частных инвесторов. Ну и для брокеров, которые смогут расширить «линейку» своих продуктов; повесив к «споту» и «FORTS» + «валютный рынок». Особенно в рамках «единого счета (единой позиции)» это будет удобно. Завел рубли, купил акции, продал, купил доллары – вывел.


( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию очередную видео-презентацию:

• Краткое описание участников торгов ЕТС ММВБ-РТС (валютная секция)
• Основные инструменты и время торгов.
• Расчеты ТОМ и ТОД.
• Особенности переноса позиции ТОМ «через ночь», своп (перенос)

Утренний «расколбас» на валютке сменился относительно плавным снижением по обеим валютам. И ести на рассчетах «сегодня» в долларе объемы пока снижаются (окончание сессии 15:00), то на «завтра» отмечалась поддержка «уровня» с 12:02 по 12:37… пока «бакс» в районе 32,4450-32,4500...

В евре вроде бы намечается «переворот»… но это пока «бабушка надвое сказала»)))

Утренние свопы на доллар 5% к текущему моменту времени снизились к 4,3%
На евре похожая ситуация — 4,46% утром и 3,8% днем...

 

Открытие по евре на валютке было с «пролива», затем попытка его отыгрыша...
На долларе «уперлись» в 32,15...

Вероятна интервенция вниз => можно будет ожидать отыгрыш «фонды» вверх.

UP^: 13:00
Вероятен «пролив» доллара вниз:
1. Расширение спреда (покупка/продажа)
2. Рост ставок (утренний своп 4,8%, на час дня — 5,1%) 
Объемы пока мелкие… 2,1 млрд. долларов отторговали… Ждут... 
По евре также отмечается рост свопов (с 4,2% к 4,5%)

UP^^: 13:40
Свопы продолжают уверенное «шествие» вверх
Долларовый — 5,3%, в 14:11 — 5,5%
Евровый — 4,7%
(ситуация «похожа» на среду)



Курс доллар/рубль к индексу ММВБ:



UP^^^:

На валюте в 10:42 «проснулись» покупатели доллара и курс «взлетел» с 31,85 до 31,93 практически за секунды… Затем, «проснулось» и Евро и в 10:49 нарисовали свечку с 43,37 к 43,44…

После достижения максимумов:
USDRUB_TOD — 31,9550
USDRUB_TOM — 31,94

Несколько откатывается...

А евро — старается пробить локальные максимумы еще выше:
EURRUB_TOD — 43,47
EURRUB_TOM — 43,4894



UP^:
Евра против рубля подрастает, тогда как бакс к рублю «засаживают» к уровню открытия...

UP^^:
Свопы «стоят» — евровый 4,3%, долларовый 4,6%. 
Рынок бакса колбасит в пределах от 31,81 — 31,93 (максимум 31,9550 — утренний — не преодолен).
Рынок Евры продолжает «восхождение на Эверест» 43,60 (максимум утра — 43,47) — после «покорения» разбил палаточный лагерь в районе 43,49 — 43,55.

( Читать дальше )